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龙听 发表于 2024-3-6 19:02

东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_l2order - 逐笔委托事件】

接收逐笔委托数据（深交所L2行情时有效）

仅特定券商版本可用

函数原型:[code]on_l2order(context, l2order)[/code]参数：

[img]http://p.algo2.net/2024/0306/4125d2341959c.png[/img]

示例：[code]def on_l2order(context, l2order):
    print(l2order)[/code]输出：[code]{'symbol': 'SZSE.300003', 'side': '1', 'price': 29.350000381469727, 'volume': 2400, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 24, 9, 38, 16, 80, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}[/code]

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