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龙听 发表于 2024-3-6 19:01

东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_l2transaction - 逐笔成交事件】

接收逐笔成交数据(L2行情时有效)

仅特定券商版本可用

函数原型:[code]on_l2transaction(context, transaction)[/code]参数:

[img]http://p.algo2.net/2024/0306/fe033544dc788.png[/img]

示例:[code]def on_l2transaction(context, transaction):
    print(transaction)[/code]输出:[code]{'symbol': 'SZSE.300003', 'volume': 300, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 24, 9, 38, 16, 50, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': '4', 'side': '', 'price': 0.0}[/code]

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