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龙听 发表于 2018-5-9 11:37

MultiCharts编程-PowerLanguage-Portfolio Stragegy Performance投资组合策略绩效

投资组合回测即MultiCharts Portfolio Backtester，可将多个信号组合在一个策略中或将多个商品的策略组合，而无需打开图表窗口即可回测绩效。
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[p=30, 2, center][font=宋体]图[/font]16.2 [font=宋体]多策略多商品投资组合[/font][/p][p=30, 2, left][font=宋体]投资组合的策略绩效可从绩效报告中看到，当然如果需要根据策略的盈亏状况进一步调整策略逻辑，可使用本章提供的绩效关键字。包括毛利、毛损、净利、最大策略回测、总亏损次数、总盈利次数、获利百分比、总交易次数等。[/font][/p][table=98%]
[tr]  [td=2,1]  Portfolio_GrossLoss  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回目前投资组合亏损总金额（毛损）[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_GrossLoss[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio  Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合中共有四笔亏损交易，值分别为[/font]10[font=宋体]，[/font]5[font=宋体]，[/font]20[font=宋体]及[/font]15[font=宋体]，则[/font]Portfolio_GrossLoss[font=宋体][size=12.0pt]会返回[/size][/font]-50[font=宋体][size=12.0pt]。[/size][/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体][size=12.0pt]若投资组合并无亏损交易，则[/size][/font]Portfolio_GrossLoss[font=宋体][size=12.0pt]会返回[/size][/font]0[font=宋体][size=12.0pt]。[/size][/font][/p]  [/td] [/tr]
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[tr]  [td=2,1]  Portfolio_GrossProfit  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回目前投资组合获利总金额（毛利）[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_GrossProfit[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio  Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合中共有四笔获利交易，值分别为[/font]10[font=宋体]，[/font]5[font=宋体]，[/font]20[font=宋体]及[/font]15[font=宋体]，则[/font]Portfolio_GrossProfit[font=宋体][size=12.0pt]会返回[/size][/font]50[font=宋体][size=12.0pt]。[/size][/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体][size=12.0pt]若投资组合并无获利交易，则[/size][/font]Portfolio_GrossProfit[font=宋体][size=12.0pt]会返回[/size][/font]0[font=宋体][size=12.0pt]。[/size][/font][/p]  [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr]  [td=2,1]  Portfolio_InvestedCapital  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回在投资组合中当前策略计算所投资的现金资产数[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_InvestedCapital[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]如果在投资组合中当前策略计算所投资的现金资产数为[/font]100000[font=宋体]，则[/font]Portfolio_InvestedCapital[font=宋体]返回[/font]100000[font=宋体]。[/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体]（例如：如果有三个持仓头寸：[/font]50000[font=宋体]多，[/font]20000[font=宋体]多，[/font]30000[font=宋体]空。）[/font][/p]  [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr]  [td=2,1]  Portfolio_MaxIDDrawdown  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回投资组合在交易期间内所出现的最大权益资金亏损金额[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_MaxIDDrawdown[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]在整个交易期间，投资组合权益资金最大亏损为[/font]500[font=宋体]，则[/font]Portfolio_MaxIDDrawdown[font=宋体]会返回[/font]-500[font=宋体]。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr]  [td=2,1]  Portfolio_NetProfit  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回目前投资组合完成交易的获利总额（净利）[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_NetProfit[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号公式，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合中有获利交易[/font]25[font=宋体]和[/font]10[font=宋体]，亏损交易[/font]5[font=宋体]和[/font]10[font=宋体]，则[/font]Portfolio_NetProfit[font=宋体]将返回[/font]20[font=宋体]。[/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合中有获利交易[/font]10[font=宋体]和[/font]5[font=宋体]，亏损交易[/font]20[font=宋体]和[/font]10[font=宋体]，则[/font]Portfolio_NetProfit[font=宋体]将返回[/font]-15[font=宋体]。[/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合中没有已经完成的交易，则[/font]Portfolio_NetProfit[font=宋体]将返回[/font]0[font=宋体]。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
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[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回目前投资组合亏损交易总笔数[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_NumLossTrades[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]在投资组合有[/font]5[font=宋体]笔亏损交易，则[/font]Portfolio_NumLossTrades[font=宋体]会返回[/font]5[font=宋体]。[/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合没有已经完成的交易，则[/font]Portfolio_NumLossTrades[font=宋体]会返回[/font]0[font=宋体]。[/font][/p]  [/td] [/tr]
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[tr]  [td=2,1]  Portfolio_NumWinTrades  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]返回目前投资组合获利交易总笔数[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_NumWinTrades[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]在投资组合有[/font]5[font=宋体]笔获利交易，则[/font]Portfolio_NumWinTrades[font=宋体]会返回[/font]5[font=宋体]。[/font][/p]  [p=30, 2, left][font=宋体]若投资组合没有已经完成的交易，则[/font]Portfolio_NumWinTrades[font=宋体]会返回[/font]0[font=宋体]。[/font][/p]  [/td] [/tr]
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[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_PercentProfit[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio  Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]在投资组合总交易笔数有[/font]10[font=宋体]笔，其中获利[/font]7[font=宋体]笔交易，则[/font]Portfolio_PercentProfit[font=宋体][size=12.0pt]会返回[/size][/font]70[font=宋体][size=12.0pt]（即[/size][/font]70%[font=宋体][size=12.0pt]）。[/size][/font][/p]  [/td] [/tr]
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[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left]Portfolio_StrategyDrawdown[b][/b][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]若目前投资组合从最近的权益资金高点亏损的金额为[/font]100[font=宋体]，则[/font]Portfolio_StrategyDrawdown[font=宋体][size=12.0pt]会返回[/size][/font]-100[font=宋体][size=12.0pt]。[/size][/font][/p]  [/td] [/tr]
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[tr]  [td=1,1,11%]  [p=30, 2, left][font=宋体]注意[/font][/p]  [/td]  [td=1,1,88%]  [p=30, 2, left][font=宋体]此功能仅能在信号中，并且搭配[/font]Portfolio Backtester[font=宋体]使用。[/font][/p]  [/td] [/tr]
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