双均线策略(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】
说明：通过两根不同周期的均线上下穿为指标进行买卖。[code]# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
import talib
'''
本策略以SHFE.rb2101为交易标的，根据其一分钟(即60s频度）bar数据建立双均线模型，
短周期为20，长周期为60，当短期均线由上向下穿越长期均线时做空，
当短期均线由下向上穿越长期均线时做多,每次开仓前先平掉所持仓位，再开仓。
注：为了适用于仿真和实盘，在策略中增加了一个“先判断是否平仓成功再开仓”的判断逻辑，以避免出现未平仓成功，可用资金不足的情况。
回测数据为:SHFE.rb2101的60s频度bar数据
回测时间为:2020-04-01 09:00:00到2020-05-31 15:00:00
'''
def init(context):
context.short = 20 # 短周期均线
context.long = 60 # 长周期均线
context.symbol = 'SHFE.rb2101' # 订阅交易标的
context.period = context.long + 1 # 订阅数据滑窗长度
context.open_long = False # 开多单标记
context.open_short = False # 开空单标记
subscribe(context.symbol, '60s', count=context.period) # 订阅行情
def on_bar(context, bars):
# 获取通过subscribe订阅的数据
prices = context.data(context.symbol, '60s', context.period, fields='close')
# 利用talib库计算长短周期均线
short_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.short)
long_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.long)
# 查询持仓
position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=1)
position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=2)
# 短均线下穿长均线，做空(即当前时间点短均线处于长均线下方，前一时间点短均线处于长均线上方)
if long_avg[-2] < short_avg[-2] and long_avg[-1] >= short_avg[-1]:
# 无多仓情况下，直接开空
if not position_long:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Sell, position_effect=PositionEffect_Open,
order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单调空仓到仓位')
# 有多仓情况下，先平多，再开空(开空命令放在on_order_status里面)
else:
context.open_short = True
# 以市价平多仓
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Sell, position_effect=PositionEffect_Close,
order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单平多仓')
# 短均线上穿长均线，做多（即当前时间点短均线处于长均线上方，前一时间点短均线处于长均线下方）
if short_avg[-2] < long_avg[-2] and short_avg[-1] >= long_avg[-1]:
# 无空仓情况下，直接开多
if not position_short:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Buy, position_effect=PositionEffect_Open,
order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单调多仓到仓位')
# 有空仓的情况下，先平空，再开多(开多命令放在on_order_status里面)
else:
context.open_long = True
# 以市价平空仓
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Buy,
position_effect=PositionEffect_Close, order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单平空仓')
def on_order_status(context, order):
# 查看下单后的委托状态
status = order['status']
# 成交命令的方向
side = order['side']
# 交易类型
effect = order['position_effect']
# 当平仓委托全成后，再开仓
if status == 3:
# 以市价开空仓，需等到平仓成功无仓位后再开仓
# 如果无多仓且side=2（说明平多仓成功），开空仓
if effect == 2 and side == 2 and context.open_short:
context.open_short = False
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Sell, position_effect=PositionEffect_Open,
order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单调空仓到仓位')
# 以市价开多仓,需等到平仓成功无仓位后再开仓
# 如果无空仓且side=1（说明平空仓成功），开多仓
if effect == 2 and side == 1 and context.open_long:
context.open_long = False
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Buy, position_effect=PositionEffect_Open,
order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单调多仓到仓位')
if __name__ == '__main__':
'''
strategy_id策略ID,由系统生成
filename文件名,请与本文件名保持一致
mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
backtest_start_time回测开始时间
backtest_end_time回测结束时间
backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
backtest_initial_cash回测初始资金
backtest_commission_ratio回测佣金比例
backtest_slippage_ratio回测滑点比例
'''
run(strategy_id='strategy_id',
filename='main.py',
mode=MODE_BACKTEST,
token='{{token}}',
backtest_start_time='2020-04-01 09:00:00',
backtest_end_time='2020-05-31 15:00:00',
backtest_adjust=ADJUST_NONE,
backtest_initial_cash=10000000,
backtest_commission_ratio=0.0001,
backtest_slippage_ratio=0.0001)
[/code]
页:
[1]