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龙听 发表于 2023-10-27 16:42

MultiCharts(V14)-蒙特卡罗分析 - 让绩效评估更放心

在开发完一个策略后,也进行了多种方式的优化,在正式实盘之前,有一个步骤必不可少 ,那就是:策略的回测报告的分析。

MC12 的蒙特卡罗分析可以帮我们解答上述的问题,它用数理统计的方式将历史的策略交 易进行重组分析和分布分析。基于此信息,用户可以评估交易特征的极值以及最可能的结果。

重组交易分析解答:资金额度的问题。

将历史的交易打乱顺序进行重新组合,进行上千次、上万次的洗牌,得到不同的绩效曲线 ,一目了然的看到不同绩效的回撤情况。进而评估最大回撤所需资金额度,假设未来行情 不可估计,我的资金能否承担这样的回撤?

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分布分析解答:绩效水平的概率的问题。

假设历史的交易出现的次数(或频率)不同,进行千万次的绩效模拟,得到不同分布下的 绩效概率。比如,净利的概率:如果在所有的绩效中,只有11%的概率模拟的绩效是亏损的 ,那我们对这个策略将更有信心。平均交易利润、最大回撤等可以类似分析。

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