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龙听 发表于 2023-9-16 06:24

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测

[mp4]http://mp4.qhlt.club/Rec%200330.mp4[/mp4]

[size=14.4px]1、注册论坛会员即可免费获得公开课视频[/size][size=14.4px]源码[/size][size=14.4px]及文档；升级至付费会员免回复查看[/size][size=14.4px]策略源码[/size][size=14.4px]、文档；升级至prime会员无阻碍畅游全站[/size][size=14.4px]期货[/size][size=14.4px]策略、源码、回测、优化、视频、教程、图书、文档，具体参考：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-37840-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-37840-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]2、通过期货论坛推荐新开立期货账号，可免费获得付费会员或prime会员资格并享受账户特惠政策，参考：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]3、通过期货论坛开立期货账号并绑定MC享受专属优惠政策：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]4、PC购买/服务器托管如何选择及量化软件相关设置指导：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-105169-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-105169-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]5、全网最大策略源码区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html[/url][size=14.4px] ；策略精选推荐优化区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html[/url][size=14.4px]；回测排名：[url=http://www.qhlt.cn/forum-877-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-877-1.html[/url]；[/size]

[size=14.4px]6、对视频中策略有困惑、想法、建议、优化？欢迎关注管理员微信进行切磋与交流。动动手，扫二维码加入微信群跟一众量化爱好者切磋吧：[/size]

[size=14.4px]管理员微信：[/size][img=120,120]http://www.qhlt.cn/link/wx.png[/img][size=14.4px] 论坛官方微信群：[/size][img=120,121]http://www.qhlt.cn/link/wg.png[/img][size=14.4px]电报群：[/size][img=120,120]http://p.algo2.net/2023/0622/54be45e3f790e.png[/img][size=14.4px]；[/size]

龙听 发表于 2023-9-16 06:26

程式码部分：

**** Hidden Message *****

专题：**** Hidden Message *****

龙听 发表于 2023-9-16 06:47

multicharts平台整理后策略码（优化小周期信号不显示问题）
**** Hidden Message *****

优化二：增加atr止盈出场功能，同时取消规定bar数后出场功能

**** Hidden Message *****

附atr-exit 模块：[code]
Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);

atr1 = atr(atrlen);

if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
top = high;
bot = Low;
end;

if high > top then top = high; //find the highest point since entry
if Low < bot then bot = low;  // find then lowest point sine entry

if marketposition = 1 then begin // manage long position
lexit = top - trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,lexit[1],date,time,lexit);
end;
end;

if marketposition = -1 then begin //manage short position
sexit = bot + trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,sexit[1],date,time,sexit);
end;
end;
[/code]

龙听 发表于 2023-9-16 06:48

绩效回测：
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/95371a635d951.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/97bc2c47ebcd5.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/92d536435af17.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/c4fde50d897f8.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/7fddaf0a77d6d.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/105906a41b117.png[/img]

龙听 发表于 2023-9-16 06:48

优化后绩效：
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/4db2b3a7665f3.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/aed374ca13228.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/d4be460b06ccd.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2023/0916/94927e82e3298.png[/img]

龙听 发表于 2023-9-16 06:49

简评：

1、策略本身简洁，思路清晰；

2、效果上面表现比较一般，无论是大周期还是小周期上面。

化石 发表于 2023-9-18 14:32

{:handshake:}

斗战胜 发表于 2023-9-26 10:05

多谢龙版{:84:}

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