网格交易(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】
[code]# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
import numpy as np
import pandas as pd
from gm.api import *
'''
本策略标的为：SHFE.rb1901
价格中枢设定为：前一交易日的收盘价
从阻力位到压力位分别为：1.03 * open、1.02 * open、1.01 * open、open、0.99 * open、0.98 * open、0.97 * open
每变动一个网格，交易量变化100个单位
回测数据为:SHFE.rb1901的1min数据
回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00
'''
def init(context):
# 策略标的为SHFE.rb1901
context.symbol = 'SHFE.rb1901'
# 订阅SHFE.rb1901, bar频率为1min
subscribe(symbols=context.symbol, frequency='60s')
# 设置每变动一格，增减的数量
context.volume = 1
# 储存前一个网格所处区间，用来和最新网格所处区间作比较
context.last_grid = 0
# 以前一日的收盘价为中枢价格
context.center = history_n(symbol=context.symbol, frequency='1d', end_time=context.now, count=1, fields='close')[0]['close']
# 记录上一次交易时网格范围的变化情况（例如从4区到5区，记为4,5）
context.grid_change_last = [0, 0]
def on_bar(context, bars):
bar = bars[0]
# 获取多仓仓位
position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
# 获取空仓仓位
position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
# 设置网格和当前价格所处的网格区域
context.band = np.array([0.97, 0.98, 0.99, 1, 1.01, 1.02, 1.03]) * context.center
grid = pd.cut([bar.close], context.band, labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6])[0]
# 如果价格超出网格设置范围，则提示调节网格宽度和数量
if np.isnan(grid):
print('价格波动超过网格范围，可适当调节网格宽度和数量')
# 如果新的价格所处网格区间和前一个价格所处的网格区间不同，说明触碰到了网格线，需要进行交易
# 如果新网格大于前一天的网格，做空或平多
if context.last_grid < grid:
# 记录新旧格子范围（按照大小排序）
grid_change_new = [context.last_grid,grid]
# 几种例外：
# 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号
# 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线
# 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线
if context.last_grid == 0:
context.last_grid = grid
return
if context.last_grid != 0:
# 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交
if grid_change_new != context.grid_change_last:
# 更新前一次的数据
context.last_grid = grid
context.grid_change_last = grid_change_new
# 如果有多仓，平多
if position_long:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Close)
print('以市价单平多仓{}手'.format(context.volume))
# 否则，做空
if not position_long:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Open)
print('以市价单开空{}手'.format(context.volume))
# 如果新网格小于前一天的网格，做多或平空
if context.last_grid > grid:
# 记录新旧格子范围（按照大小排序）
grid_change_new = [grid, context.last_grid]
# 几种例外：
# 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号
# 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线
# 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线
if context.last_grid == 0:
context.last_grid = grid
return
if context.last_grid != 0:
# 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交
if grid_change_new != context.grid_change_last:
# 更新前一次的数据
context.last_grid = grid
context.grid_change_last = grid_change_new
# 如果有空仓，平空
if position_short:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Close)
print('以市价单平空仓{}手'.format(context.volume))
# 否则，做多
if not position_short:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Open)
print('以市价单开多{}手'.format(context.volume))
# 设计一个止损条件：当持仓量达到10手，全部平仓
if position_short == 10 or position_long == 10:
order_close_all()
print('触发止损，全部平仓')
if __name__ == '__main__':
'''
strategy_id策略ID,由系统生成
filename文件名,请与本文件名保持一致
mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
backtest_start_time回测开始时间
backtest_end_time回测结束时间
backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
backtest_initial_cash回测初始资金
backtest_commission_ratio回测佣金比例
backtest_slippage_ratio回测滑点比例
'''
run(strategy_id='strategy_id',
filename='main.py',
mode=MODE_BACKTEST,
token='{{token}}',
backtest_start_time='2018-07-01 08:00:00',
backtest_end_time='2018-10-01 16:00:00',
backtest_adjust=ADJUST_PREV,
backtest_initial_cash=100000,
backtest_commission_ratio=0.0001,
backtest_slippage_ratio=0.0001)
[/code]
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