做市商策略(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】
基于tick价差的交易策略[code]# coding=utf-8from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *
'''
本策略通过不断对DCE.y2105进行:
买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市
并以此赚取差价
回测数据为:DCE.y2105的tick数据
回测时间为:2021-01-29 11:25:00到2021-01-29 11:30:00
需要特别注意的是:本平台对于回测对限价单固定完全成交,本例子 仅供参考.
敬请通过适当调整回测参数
1.backtest_commission_ratio回测佣金比例
2.backtest_slippage_ratio回测滑点比例
3.backtest_transaction_ratio回测成交比例
以及优化策略逻辑来达到更贴近实际的回测效果
目前只支持最近三个月的tick数据，回测时间和标的需要修改
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def init(context):
# 订阅DCE.y2105的tick数据
context.symbol = 'DCE.y2105'
subscribe(symbols=context.symbol, frequency='tick')
def on_tick(context, tick):
quotes = tick['quotes'][0]
# 获取持有的多仓
position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
# 获取持有的空仓
position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
# 没有仓位则双向开限价单
# 若有仓位则限价单平仓
if not position_long:
# 获取买一价
price = quotes['bid_p']
print('买一价为: ', price)
order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
position_side=PositionSide_Long)
print('DCE.y2105开限价单多仓1手')
else:
# 获取卖一价
price = quotes['ask_p']
print('卖一价为: ', price)
order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
position_side=PositionSide_Long)
print('DCE.y2105平限价单多仓1手')
if not position_short:
# 获取卖一价
price = quotes['ask_p']
print('卖一价为: ', price)
order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=1, price=price, order_type=OrderType_Limit,
position_side=PositionSide_Short)
print('DCE.y2105卖一价开限价单空仓')
else:
# 获取买一价
price = quotes['bid_p']
print('买一价为: ', price)
order_target_volume(symbol=context.symbol, volume=0, price=price, order_type=OrderType_Limit,
position_side=PositionSide_Short)
print('DCE.y2105买一价平限价单空仓')
if __name__ == '__main__':
'''
strategy_id策略ID,由系统生成
filename文件名,请与本文件名保持一致
mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
backtest_start_time回测开始时间
backtest_end_time回测结束时间
backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
backtest_initial_cash回测初始资金
backtest_commission_ratio回测佣金比例
backtest_slippage_ratio回测滑点比例
backtest_transaction_ratio回测成交比例
'''
run(strategy_id='strategy_id',
filename='main.py',
mode=MODE_BACKTEST,
token='{{token}}',
backtest_start_time='2021-01-20 11:25:00',
backtest_end_time='2021-01-20 11:30:00',
backtest_adjust=ADJUST_PREV,
backtest_initial_cash=500000,
backtest_commission_ratio=0.00006,
backtest_slippage_ratio=0.0001,
backtest_transaction_ratio=0.5)
[/code]
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