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龙听 发表于 2023-1-17 09:27

你的交易策略是如何建立的？

[p=30, 2, left]我的交易策略是逐渐推演衔接的，开仓规则、止损策略、资金管理策略、加仓策略、市场选择等步骤之间，是一个动态的过程，每个开仓规则都有其对应的止损策略、资金管理策略、加仓策略、市场选择，这其中的任何一个值变动，对整个系统的收益和风险，会有较大的影响。[/p][p=30, 2, left]所以，你最先应该确立的，应该是『核心理论』。（以下我们重点讲开仓，其他略过）[/p][p=30, 2, left]如果你想设计一个趋势波段交易系统，那么你的开仓，应该在顺应市场的主要趋势上，选择开仓规则，我们可以举例一下几种方式：[/p][p=30, 2, left]在主要趋势的基础上，利用回调，通过反转形态进场。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/227/w669h358/20230116/ffce-4237b23bdc20f58ecb6a460533cf4c34.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]在主要趋势的基础上，利用回调，在价格创新高或者新低的时候进场。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/259/w720h339/20230116/922d-d5464b9690de06c98d90299d361b7afa.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]在主要趋势的基础上，突破小型盘整区后进场。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/299/w720h379/20230116/d797-9ef7d42578a19d7dd1a708be3ed0987d.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]在主要趋势的基础上，当价格碰触均线后验证成功进场。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/310/w720h390/20230116/da66-1dc91a62d257495e6d3a66418ea55c5a.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]在主要趋势的基础上，当价格碰触布林线上轨或者下轨验证成功进场。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/325/w720h405/20230116/ce00-cbbb16ff0f479e03ceb71f8ce68ddd11.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]如果你想设计一个趋势跟踪交易系统，那么你的开仓，和趋势波段交易系统可能没有什么两样，但是，平仓规则就大不同了，你应该尽量让自己的系统在趋势中的时候，不出场，直到趋势有明显的反转再出场，按照这样的思路，我们可以有以下的平仓规则：[/p][p=30, 2, left]突破N根k线新高或者新低出场。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/302/w720h382/20230116/7bf2-78b56f5a92adaa15847b50ff1d0b967d.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]突破一根长期均线，注意，是长期。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/284/w720h364/20230116/4e1c-9213e5042cb0eb2e45161a9114726909.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]根据波峰波谷判断方法，主要趋势发生了逆转。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/326/w720h406/20230116/f047-0ebcd4a519764c101e560dff4104eef5.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]如果你想设计一个反趋势交易系统，有这么几个思路：[/p][p=30, 2, left]在盘整区阻力位做空，在盘整区支撑位做多。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/330/w720h410/20230116/7074-e4eda16a70914ace077b48230e194a67.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]在布林线上轨做空，在布林线下轨做多。[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/317/w720h397/20230116/59fb-ceb6f2852d669238bf17808d86ac0205.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]如何衡量一个开仓规则是否有优势？[/p][p=30, 2, left]你买入或者卖出后，价格往坏方向的最大变动幅度为MAE，往好的方向的最大变动幅度为MFE，如图所示：[/p][align=center][font=&quot][size=18px][img=640,0]https://n.sinaimg.cn/spider20230116/271/w720h351/20230116/0e10-dec160bc50c1abd8b9e591d01a1ccabe.jpg[/img]
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[p=30, 2, left]如果平均MFE大于平均MAE，那么说明开仓存在着优势，反之，这个开仓规则就没有优势。[/p][p=30, 2, left]具体计算方法：为每一个入市信号计算N根K线之后的MFE和MAE，将上述MFE和MAE分别求和，除以一段时间内，入市信号的总次数，得出平均MFE和MAE数值。[/p][p=30, 2, left]如果你现在还不知道自己有什么优势，那么你就是没有优势。[/p]

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