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龙听 发表于 2022-11-7 10:33

图表的Bar内交易、精细回测

[img]http://p.algo2.net/2022/1107/14de1f7784a0d.png[/img]
一、回测中的Bar内交易[p=30, 2, left]Bar内交易模式允许委托单在一根Bar内执行。在回测中，Bar内交易每根Bar限制计算四次：开、高、低、收。策略的历史bar内计算被分成四个部分：[/p][list=1][*]（开盘价），[*]（开盘价-最高价），[*]（最高价-最低价），[*]（最低价-收盘价）。[/list][align=left][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot][size=16px][p=30, 2, left]策略中的 “[b]Buy next bar at market[/b]”语句计算，方式如下：[/p][list=1][*]计算Bar的第一部分（开盘价），并且在bar的下一部分以Open=Low执行一个市价委托。[*]计算Bar的第二部分（开盘价-最高价），并且在bar的下一部分以Open=High执行一个市价委托。[*]计算Bar的第三部分（最高价-最低价），并且在bar的下一部分以Open=Low执行一个市价委托。[*]计算Bar的第四部分（最低价-收盘价），并且在下一根Bar的开盘价Open执行一个市价委托。[/list][p=30, 2, left]计算策略中的“[b]Buy this bar[/b] [b]at Close[/b]”语句，会一直以非Bar内交易模式执行，无论是否开启Bar内交易。它会在当前Bar结束，即下一根Bar最新tick到来时，执行委托单。[/p][p=30, 2, left]计算策略中的[b]指定价格[/b]的委托，会以同样的方式进行，但[b]指定价格[/b]的执行会受到Limit或Stop条件的限制。[/p][p=30, 2, left][b]精细回测[/b]对于历史数据，是策略更详细计算必不可少的回测方式。[/p][p=30, 2, left][b]精细回测[/b]，并且[b]启用[/b][b]Bar[/b][b]内交易[/b]，可以允许策略在每根Bar上不止四次的计算（只启用Bar内交易，只会使用OHLC四个数据），而是有多少详细数据，则计算多少次。[/p]
[b]二、实时中的Bar内交易
[/b][p=30, 2, left]Bar内交易模式允许委托单在一根Bar内执行。在这种情形中，策略计算会在bar中的每笔tick都执行。[/p][table=98%,transparent]
[tr=rgba(0,][td] [/td][td]回测+IOG[/td][td]回测+精细回测+IOG[/td][td]实时+IOG[/td][/tr]
[tr][td]标准图表[/td][td]如上文描述[/td][td]如上文描述[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr=rgba(0,][td]成交量Delta[/td][td]如上文描述[/td][td]如上文描述[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr][td]OX图[/td][td][p=30, 2, left]X列：(O),(O-L),(L-H),(H-C)[/p][p=30, 2, left]O列：(O),(O-H),(H-L),(L-C)[/p][/td][td]不支持精细回测[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr=rgba(0,][td]卡吉图[/td][td][p=30, 2, left]上涨bar：(O),(O-L),(L-H),(H-C)[/p][p=30, 2, left]下跌bar：(O),(O-H),(H-L),(L-C)[/p][/td][td]不支持精细回测[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr][td]砖型图[/td][td][p=30, 2, left]上涨bar：(O),(O-L),(L-H),(H-C)[/p][p=30, 2, left]下跌bar：(O),(O-H),(H-L),(L-C)[/p][/td][td]不支持精细回测[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr=rgba(0,][td]新价线[/td][td][p=30, 2, left]上涨bar：(O),(O-L),(L-H),(H-C)[/p][p=30, 2, left]下跌bar：(O),(O-H),(H-L),(L-C)[/p][/td][td]不支持精细回测[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr][td]Heikin Ashi图[/td][td]同标准图表类型[/td][td]不支持精细回测[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[tr=rgba(0,][td]TPO图[/td][td]同标准图表类型[/td][td]不支持精细回测[/td][td]Bar内每笔Tick都计算一次策略[/td][/tr]
[/table][p=30, 2, left]注：[/p][p=30, 2, left]1)IOG：[b]I[/b]ntra-Bar [b]O[/b]rder [b]G[/b]eneration，Bar内交易的简称[/p][p=30, 2, left]2)OHLC：[b]O[/b], 开盘价Open；[b]H[/b]，最高价High；[b]L[/b], 最低价Low；[b]C[/b], 收盘价Close.[/p][/size][/font][/align]

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