龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-2 14:18

【VolatilityExVal】

[code]Inputs: NumberDays(Numeric);
Variables: var0(0), var1(0), var2(0), var3(0), var4(0), var5(0);

If DataCompression = 2 Then Begin
        var4 = NumberDays;
        For var2 = 0 To var4 Begin
                var0 = Close[var2];                           
                If var0 = 0 Then
                        var3 = 1;
        End;
        If var3 = 0 Then Begin
                var5 = SquareRoot(253 / var4);
                var1 = ((.6 * Log((Highest(Close, var4) / Lowest(Close, var4))) * var5) + (.6 * Log((Highest(High, var4) / Lowest(Low, var4))) * var5)) * .5;
                If var1 <= 0 Then
                        var1 = 0;
                If var1 >= 2.99 Then
                        var1 = 2.99;
        End;
End;
               
VolatilityExVal = var1

[/code]

页: [1]