龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-2 13:28

【StepTPO_N】

[code]inputs:
        ResNum(NumericSimple),
        SessNum(NumericSimple),
        _Date(NumericSimple),
        _Time(NumericSimple),
        StepMin(NumericSimple),
        ModeStep(NumericSimple),
        TPOStep(NumericRef);

//StepTPO(StartTime,CurTime,StepMin,ModeStep,TPOStep);
Variables:         intrabarpersist NumStep(0),
                intrabarpersist SavNumStep(0),
                intrabarpersist Res(false);

var: dw(0), ct(0), st(0), steps_from_start(0);

dw = dayofweek(_Date);

ct = TimeToMinutes(_Time);
st = sessionstarttime(0, SessNum);
st = TimeToMinutes(st);


if CurrSess(ResNum, SessNum) then begin
        if sessionstartday(0, SessNum) = sessionendday(0, SessNum) then begin
                NumStep = IntPortion((ct - st)/StepMin)+1;       
        end else begin
                if dw = sessionendday(0, SessNum) then begin
                        NumStep = IntPortion((ct+1440 - st)/StepMin)+1;       
                end;
        end;
       
end;



          Res = false;
          if NumStep <> SavNumStep then begin
             if ModeStep=0 then begin
                TPOStep = TPOStep+1;
             end else begin
                TPOStep = NumStep;
             end;
             Res = true;
             SavNumStep = NumStep;
          end;   


          StepTPO_N = Res;
[/code]

页: [1]