龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-2 12:47

【RS_PriceExtension】

[code]inputs:
        NumDays( numericsimple ),                                                
                   
        MinConsolIndex( numericsimple ),                                            
                                                                   
        FinalRangeFactor( numericsimple ),                                            
                                                                                        
        PrevTrHighest( numericsimple ),
        PrevTrLowest( numericsimple ),
        PrevATR( numericsimple ),
        DataArray[ Twelve, MaxNumDays ]( numericarray ),
        Index( numericsimple ) ;

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ) ;

RS_PriceExtension = 0 ;

if PrevATR > 0 then
        var0 = ( PrevTrHighest - PrevTrLowest ) / PrevATR
else
        var0 = MinConsolIndex - 1 ;

var1 = MaxNumDays + 1 ;
var2 = Mod( Index + 1, var1 ) ;
condition1 = var0 >= MinConsolIndex and DataArray[ 9, var2 ]                 >
PrevATR * FinalRangeFactor ;
if condition1 then
        begin
        var3 = DataArray[ 4, var2 ] - DataArray[ 1, Mod( Index + NumDays,
         var1 ) ]                    ;
        if var3 > 0 then
                RS_PriceExtension = 1                 
        else if var3 < 0 then
                RS_PriceExtension = 2 ;                 
        end ;
[/code]

页: [1]