龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-2 11:31

【OptionPrice】

[code]inputs:
        MyAssetType( numericsimple ),
        DaysLeft( numericsimple ),
        StrikePr( numericsimple ),
        AssetPr( numericsimple ),
        Rate100( numericsimple ),
        Yield100( numericsimple ),
        ForeignRate100( numericsimple ),
        Volty100( numericsimple ),
        PutCall( numericsimple ),
        EuroAmer01( numericsimple ) ;

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ),
        var4( 0 ),
        var5( 0 ) ;

Value1 = OptionsComplex(
        MyAssetType,
        DaysLeft,
        StrikePr,
        AssetPr,
        Rate100,
        Yield100,
        ForeignRate100,
        Volty100,
        PutCall,
        EuroAmer01,
        var0,       
        var1,
        var2,
        var3,
        var4,
        var5 ) ;

OptionPrice = var0 ;
[/code]

页: [1]