龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-2 11:17

【NthExtremes】

[code]inputs:
        PriceValue( numericseries ),
        Len( numericsimple ),
        N ( numericsimple ),                    
        HiLo( numericsimple ),                                                         
        oExtremeVal( numericref ),
        oExtremeBar( numericref ) ;

arrays:
        arr0[ 2, 100 ]( 0 ) ;                              

condition1 = N > Len or Len > 100 ;
if condition1 then
        begin
        oExtremeVal = 0 ;
        oExtremeBar = -1 ;
        NthExtremes = -1 ;
        end
else
        begin
                                                                                       
                                                                   
        for Value1 = 1 to Len
                begin
                arr0[ 1, Value1 ] = PriceValue[ Value1 - 1 ] ;
                arr0[ 2, Value1 ] = Value1 - 1 ;
                end ;
                                                                                          
                                                                      
        Value1 = Sort2DArray( arr0, 2, Len, HiLo ) ;

        oExtremeVal = arr0[ 1, N ] ;
        oExtremeBar = arr0[ 2, N ] + ExecOffset ;
        NthExtremes = 1 ;
        end ;
[/code]

页: [1]