龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-2 10:10

【KurtosisArray】

[code]inputs:
        PriceValueArray[MaxSize]( numericarray ),                           
        Size( numericsimple ) ;                        

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ),
        var4( 0 ) ;

KurtosisArray = 0 ;
if Size > 3 then
        begin
        var3 = AverageArray( PriceValueArray, Size ) ;
        var4 = StandardDevArray( PriceValueArray, Size, 2 ) ;
        if var4 > 0 then
                begin
                var1 = 0 ;
                for Value1 = 1 to Size
                        begin
                        var1 = var1 + Power( ( PriceValueArray[Value1] - var3 ) / var4, 4 ) ;
                        end ;
                var0 = Size * ( Size + 1 ) / ( ( Size - 1 ) * ( Size - 2 ) * ( Size - 3 ) ) ;
                var2 = 3 * Square( Size - 1 ) / ( ( Size - 2 ) * ( Size - 3 ) ) ;
                KurtosisArray = var0 * var1 - var2 ;
                end ;
        end ;
[/code]

页: [1]