【ImpliedVolatility】(页 1) - 编程语言More>>|| - MC内置函数【Pre-built Functions】 - 龙听期货论坛

龙听发表于 2022-11-2 10:07

【ImpliedVolatility】

[code]inputs:
ExpMonth( numericsimple ),
ExpYear( numericsimple ),
StrikePr( numericsimple ),
Rate100( numericsimple ),
MktVal( numericsimple ),
PutCall( numericsimple ),
AssetPr( numericsimple ) ;

variables:
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ),
var4( 0 ) ;

var0 = DaysToExpiration( ExpMonth, ExpYear ) ;
condition1 = var0 > 0 and StrikePr > 0 and AssetPr > 0 ;
if condition1 then
begin
var1 = 100 ;
var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
   PutCall ) ;
while var2 < MktVal and var1 <= 900
begin
var1 = var1 + 100 ;
var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
   PutCall ) ;
end ;
if var2 < MktVal then
ImpliedVolatility = 999
else
begin
var3 = 1 ;
var4 = 100 ;
while AbsValue( var2 - MktVal ) >= .005 and var3 < 11


begin
var4 = var4 * .5 ;
if var2 > MktVal then
var1 = var1 - var4
else if var2 < MktVal then
var1 = var1 + var4 ;
var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
   PutCall ) ;
var3 = var3 + 1 ;
end ;
ImpliedVolatility = var1 ;
end ;
end
else
ImpliedVolatility = 0 ;
[/code]

页: [1]

渠道·推广（20年运营值得信赖！）▼：温馨提示：期货论坛稳定、流畅的访问体验有赖于赞助商的广告支持，赞助商业务内容非本站官方业务，期货、证券及外汇投资均有亏损的风险，访问赞助商广告即代表您已了解其中的风险。欢迎意向赞助商联系客服或管理员咨询相关事宜。