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龙听 发表于 2022-11-2 10:07

【ImpliedVolatility】

[code]inputs:
        ExpMonth( numericsimple ),
        ExpYear( numericsimple ),
        StrikePr( numericsimple ),
        Rate100( numericsimple ),
        MktVal( numericsimple ),
        PutCall( numericsimple ),
        AssetPr( numericsimple ) ;

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ),
        var4( 0 ) ;

var0 = DaysToExpiration( ExpMonth, ExpYear ) ;
condition1 = var0 > 0 and StrikePr > 0 and AssetPr > 0 ;
if condition1 then
        begin
        var1 = 100 ;
        var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
         PutCall ) ;
        while var2 < MktVal and var1 <= 900
                begin
                var1 = var1 + 100 ;
                var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
                 PutCall ) ;
                end ;
        if var2 < MktVal then
                ImpliedVolatility = 999
        else
                begin
                var3 = 1 ;
                var4 = 100 ;
                while AbsValue( var2 - MktVal ) >= .005 and var3 < 11
                                                                                            
                                                     
                        begin
                        var4 = var4 * .5 ;
                        if var2 > MktVal then
                                var1 = var1 - var4
                        else if var2 < MktVal then
                                var1 = var1 + var4 ;
                        var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
                         PutCall ) ;
                        var3 = var3 + 1 ;
                        end ;
                ImpliedVolatility = var1 ;
                end ;
        end
else
        ImpliedVolatility = 0 ;
[/code]

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