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龙听 发表于 2022-11-1 11:43

【BlackScholes】

[code]inputs:
        DaysLeft( numericsimple ),
        StrikePr( numericsimple ),
        AssetPr( numericsimple ),
        Rate100( numericsimple ),
        Volty100( numericsimple ),
        PutCall( numericsimple ) ;

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ),
        var4( 0 ),
        var5( 0 ) ;

Value1 = OptionsComplex(
        1,
        DaysLeft,
        StrikePr,
        AssetPr,
        Rate100,
        0,
        0,
        Volty100,
        PutCall,
        0,
        var0,
        var1,
        var2,
        var3,
        var4,
        var5 ) ;

BlackScholes = var0 ;
[/code]

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