龙听期货论坛's Archiver

C
+
+
版
量
化		 微信： QQ：

龙听 发表于 2022-11-1 11:42

【BjerkStensPhi】

[code]inputs:
        AssetPr( numericsimple ),
        YearsLeft( numericsimple ),
        MyGamma( numericsimple ),
        MyH( numericsimple ),
        TriggerPr( numericsimple ),
        Rate( numericsimple ),
        Carry( numericsimple ),
        Volty( numericsimple ) ;

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ),
        var4( 0 ),
        var5( 0 ) ;
                                                                    
var0 = Square( Volty ) ;
var1 = SquareRoot( YearsLeft ) ;
var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 ) * YearsLeft ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 ) * YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
BjerkStensPhi = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma ) * ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 ) * NormSCDensity( var5 ) ) ;
[/code]

页: [1]