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龙听 发表于 2022-11-1 11:32

【BjerkStensCall】

[code]
inputs:
        AssetPr( numericsimple ),
        StrikePr( numericsimple ),
        YearsLeft( numericsimple ),
        Rate( numericsimple ),
        Carry( numericsimple ),
        Volty( numericsimple ) ;

variables:
        var0( 0 ),
        var1( 0 ),
        var2( 0 ),
        var3( 0 ),
        var4( 0 ),
        var5( 0 ),
        var6( 0 ) ;

                                                                     

if Carry < Rate then                 
        begin
        var0 = Square( Volty ) ;
        var1 = .5 - Carry / var0 + SquareRoot( Square( Carry / var0 - .5 )
         + 2 * Rate / var0 ) ;
        var2 = ( var1 / ( var1 - 1 ) ) * StrikePr ;
        var3 = MaxList( StrikePr, ( Rate / ( Rate - Carry ) ) * StrikePr ) ;
        var4 = -( Carry * YearsLeft + 2 * Volty * Square( YearsLeft ) ) * var3
         / ( var2 - var3 ) ;
        var5 = var3 + ( var2 - var3 ) * ( 1 - ExpValue( var4 ) ) ;
        var6 = ( var5 - StrikePr ) * Power( var5, - var1 ) ;
        if AssetPr >= var5 then
                BjerkStensCall = AssetPr - StrikePr
        else
                BjerkStensCall = var6 * Power( AssetPr, var1 )- var6
                 * BjerkStensPhi(
                  AssetPr, YearsLeft, var1, var5, var5, Rate, Carry, Volty )
                 + BjerkStensPhi(
                  AssetPr, YearsLeft, 1, var5, var5, Rate, Carry, Volty )
                 - BjerkStensPhi(
                  AssetPr, YearsLeft, 1, StrikePr, var5, Rate, Carry, Volty )- StrikePr
                 * BjerkStensPhi(
                  AssetPr, YearsLeft, 0, var5, var5, Rate, Carry, Volty ) + StrikePr
                 * BjerkStensPhi(
                  AssetPr, YearsLeft, 0, StrikePr, var5, Rate, Carry, Volty ) ;
        end
else
        BjerkStensCall = 0 ;

[/code]

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