统计交易过程中连续盈利次数或连续亏损次数
程式码部分：[code]var: openEquity(0), closeEquity(0), closeProfit(0),mp(0);
var: wlCount(0),barTime(0);
mp = marketposition;
barTime = date+time_s/1000000;
//calc OpenEquity
openEquity = i_OpenEquity; //i_OpenEquity = netprofit(has been exit) + openpositionprofit(still has position)
closeEquity = i_ClosedEquity;
closeProfit = 0;
if mp <> mp[1]{this bar position changed!} and mp[1] <> 0{last bar have position} then {means new bar:1,no position or 2,opposite position} closeProfit = closeEquity - closeEquity[1]{covered earns};
if closeProfit <> 0 then begin {have earn or loss}
if closeProfit > 0 then begin {have earn}
if wlCount < 0 then wlCount = 0;{last is loss,reset time = 0}
wlCount = wlCount + 1;{earn time +1 ,the first time earn}
end;
if closeProfit < 0 then begin {have loss}
if wlCount > 0 then wlCount = 0; {last trade is earn,the reset time = 0}
wlCount = wlCount - 1; {record loss time -1}
end;
end;
[/code]wlcount就是在交易过程中连续盈利或亏损的次数了。原则是这样的，1、确定上一根bar是有持仓的。2、最新bar持仓变动了，（或平仓了或反手了）。3、统计最新的这个平仓是盈利还是亏损。以及上次是盈利还是亏损。无外乎这么几种情况：
第一，最新是盈利的。1，之前也是盈利的，就顺着 + 1 ，即连续盈利多增加了一次。2，之前是亏损的，则重置之前的亏损计数为0 ，最新的这个盈利成1。
第二，最新是亏损的。1、之前也是亏损的，顺加一次亏损。2，之前是盈利的，则重置计数成0，现在开始计数亏损次数为1。（这里我将亏损设置成负1，即亏损一次，减1，这样通过看wlcount的正负及值就知道是连亏或连盈了）。
上面的这一段可以设计成计数模块，也就是增加到策略信号里面。也可以写成公式，然后在策略中调用，没有参数。同时里面的一些注释也可以删掉。不影响实际效果。 还有一种用法就是写成全局变量，然后在策略中调用：具体来说
信号：earnloss (跟策略信号是放一起的)
**** Hidden Message *****
调用全局变量时这样调用：
**** Hidden Message *****
这里的earnloss就是调用出来的连续亏损或盈利的次数了，就可以按自己的思路写怎么处理策略了。 也要参考视频网课资源：[url]http://www.qhlt.cn/thread-127887-1-1.html[/url]
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