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【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit model}）设计和编写范例
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit model}）设计和编写范例[mp4]http://mp4.qhlt.club/Rec%200280.mp4[/mp4]
[size=14.4px]1、注册论坛会员即可免费获得公开课视频[/size][size=14.4px]源码[/size][size=14.4px]及文档；升级至付费会员免回复查看[/size][size=14.4px]策略源码[/size][size=14.4px]、文档；升级至prime会员无阻碍畅游全站[/size][size=14.4px]期货[/size][size=14.4px]策略、源码、回测、优化、视频、教程、图书、文档，具体参考：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-37840-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-37840-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]
[size=14.4px]2、通过期货论坛推荐新开立期货账号，可免费获得付费会员或prime会员资格并享受账户特惠政策，参考：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]
[size=14.4px]3、通过期货论坛开立期货账号并绑定MC享受专属优惠政策：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]
[size=14.4px]4、PC购买/服务器托管如何选择及量化软件相关设置指导：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-105169-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-105169-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]
[size=14.4px]5、全网最大策略源码区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html[/url][size=14.4px] ；策略精选推荐优化区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]
[size=14.4px]6、对视频中策略有困惑、想法、建议、优化？欢迎关注管理员微信进行切磋与交流。动动手，扫二维码加入微信群跟一众量化爱好者切磋吧：[/size]
[size=14.4px]管理员微信：[/size][img=120,120]http://www.qhlt.cn/link/wx.png[/img][size=14.4px] 论坛官方微信群：[/size][img=120,121]http://www.qhlt.cn/link/wg.png[/img] 程式码部分之一：{atr volatility stop/exit model}
**** Hidden Message *****
[color=Red]思路：计算一定周期的atr平均值，然后乘以特定倍数，构成波动范围。然后加或减到每天收盘价上面，形成一个跟随每天价格的第二天的止损盈订单。[/color]
程式码部分之二：四周进场规则{four week entry rule}[code]if marketposition = 0 then begin
buy next bar at Highest(high,20) stop;
sellshort next bar at Lowest(low,20) stop;
end;[/code] 品种上面运行效果和回测系列：
[img]http://p.algo2.net/2022/0615/1f1e0b2c3a823.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2022/0615/d32ae6a6ed3ba.png[/img] 简评：
经典的进场法则，经典的出玚法则。因为每一个期货品种，在某一个特定的时间段可能运行于不同的位面，所以使用价格时间框架不固定。有兴趣的可以思考一下如何找到特 定品种在特定时间运行在哪一个时间框架位面上。 谢谢分享 谢谢分享 学习 thx 謝謝 感謝
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