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龙听 发表于 2022-5-30 06:25

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第278节：波动率聚集/聚类交易系统（Volatility Clusters Trading Systems）设计和编写范例

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第278节：波动率聚集/聚类交易系统（Volatility Clusters Trading Systems）设计和编写范例

[mp4]http://mp4.qhlt.club/Rec%200278.mp4[/mp4]

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[size=14.4px]2、通过期货论坛推荐新开立期货账号，可免费获得付费会员或prime会员资格并享受账户特惠政策，参考：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]3、通过期货论坛开立期货账号并绑定MC享受专属优惠政策：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]4、PC购买/服务器托管如何选择及量化软件相关设置指导：[/size][url=http://www.qhlt.cn/thread-105169-1-1.html]http://www.qhlt.cn/thread-105169-1-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]5、全网最大策略源码区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html[/url][size=14.4px] ；策略精选推荐优化区：[/size][url=http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html]http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html[/url][size=14.4px]；[/size]

[size=14.4px]6、对视频中策略有困惑、想法、建议、优化？欢迎关注管理员微信进行切磋与交流。动动手，扫二维码加入微信群跟一众量化爱好者切磋吧：[/size]
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龙听 发表于 2022-5-30 06:29

什么是波动率聚集/聚类（Volatility Clusters ）？

经典资本市场理论在描述股票市场收益率变化时，所采用的计量模型一般都假定收益率方差保持不变。这一模型符合金融市场中有效市场理论，运用简便，常用来预测和估算股票价格。但对金融数据的大量实证研究表明，有些假设不甚合理。一些金融时间序列常常会出现某一特征的值成群出现的现象。如对股票收益率建模，其随机搅动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动，在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动，这种性质称为波动率聚类(volatility clustering)。该现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响，在收益率的分布上则表现为出尖峰厚尾（fattails）的特征。

原理介绍与解析：
**** Hidden Message *****

龙听 发表于 2022-5-30 06:35

主程式码部分：

**** Hidden Message *****

[color=Blue]主程式码主控进出，出场方法多样，可以使用atr出场类法或跟踪出场法都可以。出场专题参考：[url]http://www.qhlt.cn/forum-681-1.html[/url]；[/color]

龙听 发表于 2022-5-30 06:37

回测部分：
[img]http://p.algo2.net/2022/0530/b6f8c5c864439.png[/img]
[img]http://p.algo2.net/2022/0530/9cb7391ad96c6.png[/img]


评价：

从螺纹以及在甲醇上面的回测发现这个策略精于小周期，在日线上面效果并不好，在小时和15分钟线上面表现尚可。 不过因为出场方法没有时间更多的测试。所以留给更多兴趣折朋友们自行测试了。构思是精华之处。

公孙左吾 发表于 2022-6-7 16:15

学习学习

韭菜自我修养 发表于 2022-7-4 22:20

牛逼

下次了 发表于 2022-7-30 18:45

学习

本来周 发表于 2022-8-4 20:47

谢谢分享

本来周 发表于 2022-8-4 20:47

谢谢分享

海山观澜 发表于 2022-9-16 16:32

学习

顺顺顺 发表于 2022-10-19 15:39

感谢

琦琦 发表于 2023-5-28 12:04

謝謝

滑溜溜 发表于 2024-8-20 19:17

感謝

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