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龙听 发表于 2022-5-26 14:26

少即是多--为什么在交易中是这样?【量化必看系列!】

少即是多--为什么在交易中是这样?

这篇文章是我们关于曲线拟合的文章的延伸。如果你还没有读过这篇文章,我们建议你在这里读一下。

少即是多是一句众所周知的格言,在交易中非常有意义和帮助。简而言之,它意味着你总是应该尽可能地保持你的策略简单,以防止曲线拟合。

初学者常常认为,交易策略应该是一个复杂而高级的逻辑,有许多过滤器和条件。他们认为,越先进越好。然而,他们错得不能再错了! 那些理解交易中少即是多的概念的人,在他们的回溯测试中大多数时候会产生更糟糕的结果。但是不要担心。相反,你未来的结果会好得多!

在交易中,有一条规则是每个交易员都应该记住的。

边缘越先进,它被曲线拟合的机会就越大。

当我们设计边缘和策略时,我们希望它们尽可能的简单。很多时候,一行进入代码和一行退出代码就足以让一个策略不仅在回测中,而且在未来都有出色的表现。有许多条件和过滤器的边缘和策略更容易被曲线拟合。但这是为什么呢?

解释一下

好吧,每当你在你的策略中增加一个条件或规则,就会发生一件事。

你把策略的重点放在利用比你添加过滤器之前更具体的行为。

换句话说,每次添加新的过滤器或条件时,交易都会从回测中删除。这意味着我们定义了我们的策略中哪些部分要保留,哪些部分要丢弃。这样做的前提是,我们可以从回测中得出哪些是有效的,哪些是无效的。在我们关于曲线拟合的文章中,我们确定情况并非总是如此,我们观察到的可能只是随机的市场噪音。如果一个策略中的每个条件都能被曲线拟合,这应该意味着我们每增加一个条件,边缘被曲线拟合的概率就会增加。

为了进一步澄清

少即是多--为什么在交易中是这样?

让我们用一个例子来说明这个问题。

假设一个策略中增加的每一个条件,有30%的机会是曲线拟合,70%的机会是真实的市场行为。这意味着,每增加一个条件,边缘被曲线拟合的机会就增加30%。

现在看看我们在逻辑中每增加一个条件会发生什么。

它还在继续...

我们的边缘向前发展的最佳机会是有一个条件的。每增加一个条件,这个机会就减少30%。一旦我们达到5个条件,就只有16%的机会不符合曲线要求。这意味着,在超过10个案例中的8个案例中,你所建立的东西会在实际交易中崩溃。不是很好,对吗?

重要说明

虽然这个例子只是一个假设情况下的实验,但它很好地说明了一个策略中条件过多的危险性。一如既往,现实比任何用来描述它的模型都要细微。一些有很多条件的边缘可能有效,而一些只有一个条件的边缘可能会失败。

结论

由于我们最初无法知道我们回测的东西是否具有任何真正的优点,我们越是依赖市场数据来产生交易信号,曲线拟合出现在构成我们边缘的一些条件中的机会就越大。由于这个原因,我们希望尽可能地限制对市场数据的依赖,这最容易通过尽可能简单的边缘来实现。这就是为什么 "少即是多 "这句格言对交易者特别有帮助。

龙听 发表于 2022-5-26 14:27

**** Hidden Message *****

聖哲曼 发表于 2024-2-4 20:22

很好的概念

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