multicharts关于PT组合价差交易策略(Spread trading strategy)范例
策略描述价差交易类型的策略会有一组配对的商品，进行反向交易。当一个商品开了一笔多头持仓，另一个商品会同时建 立反向部位（开空头）。两个商品的部位会同时建立。 举个例子。一个投资组合有两对配对的商品：QQQ vs SPY 和 KO vs PEP. 当第一对商品的价差产生背离且超过20根K线的标准偏差，主图策略将会入场建仓。配对的子图商品会同时建立 与主图反向的仓位。
策略创建
投组价差主图信号(Portfolio_SpreadTradingSystem.Master)
本信号基于一个商品的数据系列计算。它含有开仓和平仓逻辑：[code]
inputs: Ratio(c / c data2), Length(10), PercentOfEquity(10);
var: AvgRatio(0), StdDevRatio(0);
var: intrabarpersist cur_pos(0);
var: Contracts_(0);
Contracts_ = Portfolio_Equity * PercentOfEquity / 100;
if 1< currentbar then begin
if AvgRatio + StdDevRatio < Ratio then begin // short data1, long data2
if -1<> cur_pos then begin
sellshort Contracts_ contracts this bar at c;
cur_pos = -1;
end;
end else
if AvgRatio -- StdDevRatio > Ratio then begin // buy data1, short data2
if 1<> cur_pos then begin
buy Contracts_ contracts this bar at c;
cur_pos = 1;
end;
end else begin
cur_pos = 0;
sell this bar c;
buytocover this bar c;
end;
end;
AvgRatio = XAverage(Ratio, Length);
StdDevRatio = StdDev(Ratio, Length);
[/code]其他的计算需要策略被应用在投资组合的商品中，因此我们需要检查是否是这样：[code]
if 1= getappinfo(aiisportfoliomode) then begin
// code
end;
[/code]基于策略，我们需要返回第2个商品的策略编号，并且检测它是否有被用到，如果没有找到对应商品的策略编号 ，则跳出提示信息，specified slave trader on instrument"data2的商品名称"not found：[code]
var: slave_idx(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname data2));
once if 0> slave_idx then raiseruntimeerror(text("specified slave trader on instrument", doublequote, symbolname data2, doublequote, "not found"));
[/code]为了同步两个商品的部位投入资本金额，我们需要将主图商品的当前部位的资金值送给配对的子图策略： （通过设定一个全局变量来实现）[code]
value22 = absvalue(cur_pos*Contracts_) * c * bigpointvalue;
if 0< value22 then value22 = pmms_to_portfolio_currency(value22);
pmms_set_strategy_named_num(slave_idx, "MPMoney", -cur_pos * value22);
[/code]投组价差子图信号Portfolio_SpreadTradingSystem.Slave
投资价差交易系统.子图信号是计算配对的第二个价差商品。它会监控配对的第一个价差商品的主图信号的所有进 出场的执行，并且会对子图商品做反方向交易。首先，从主图策略返回 MPMoney 变量时，所有的同步都已完 成。[code]
value1 = pmms_from_portfolio_currency(pmm_get_my_named_num("MPMoney") );
[/code]我们获取这个变量（get）并且将投组设定的币别转成商品的币别。然后，基于这个值，我们计算出可能的进场数 量[code]
value33 = c;
if marketposition <> 0 then value33 = entryprice;
master_mp = IntPortion( value1 / ( value33 * bigpointvalue) );
[/code]当前商品的持仓部位：[code]
my_mp = currentcontracts*marketposition;
[/code]现在我们将会检查看看它们的部位是否不同步。如果计算出的进场数量和当前商品部位不同步，则我们将会把子 图商品部位同步与主图策略部位一致：[code]
if sign(my_mp) <> sign(master_mp) then begin ...
end;
[/code]我们来检查一下主图商品的部位是否已平掉：[code]
if 0= value1 then begin // need to close position
if my_mp > 0 then sell all contracts this bar c
else buytocover all contracts this bar c;
#return;
end;
[/code]如果主图已平仓，我们也会平仓子图商品部位。如果主图商品有一个持仓，我们会确定子图商品的部位方向：[code]
if 0< value1 then begin // buy
[/code]Value1 > 0 表示若同步部位我们需要买进。
有两种情境：
1. 当前无持仓或有空头持仓，我们应该使之变成多头持仓，即：主图策略需要从无持仓的状态新建 一笔多头部位或对部位做反手操作。
2. 当前部位已是多头持仓——主图商品已平仓了部分空头持仓——意味着我们需要对子图商品也做 部分平仓操作。[code]
if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then buy absvalue(master_mp) contracts this bar c
else buytocover value1 contracts this bar c;
In the opposite case:
end else begin
if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then sell short absvalue(master_mp) contracts this bar c
else sell absvalue(value1) contracts this bar c;
end;
[/code]Value1 < 0 表示我们需要卖出来同步部位。
有两种情境：
1. 当前无持仓或有多头持仓，我们应该使之变成空头持仓，即：主图策略需要从无持仓的状态新建 一笔空头部位或对部位做反手操作。
2. 当前部位已是空头持仓——主图商品已平仓了部分多头持仓——意味着我们需要对子图商品也做 部分平仓操作。
页:
[1]