通达信,同花顺中国式SMA指标,EMA指数平均,MACD,RSI的最简python代码实现
通达信,同花顺指标中的中国式SMA,EMA的python实现同花顺，通达信指标计算有个非常重要的函数SMA,和EMA，下面仅仅用python库panadas和numpy的内置函数实现
[code]
import numpy as np; import pandas as pd
def EMA(S,N): #为了精度 S>4*N EMA至少需要120周期
return pd.Series(S).ewm(span=N, adjust=False).mean().values
def SMA(S, N, M=1): #中国式的SMA,至少需要120周期才精确
K = pd.Series(S).rolling(N).mean() #先求出平均值
for i in range(N+1, len(S)): K[i] = (M * S[i] + (N -M) * K[i-1]) / N # 因为要取K[i-1]，所以 range(N+1, len(S))
return K[/code]
EMA实现的很成功，pandas内置函数，速度快，SMA需要循环才能实现，不是最优的解决方案,下面采用pandas的内置函数来实现！
[code]def SMA(S, N, M=1): # 1）高效的方法
return pd.Series(S).ewm(alpha=M/N, adjust=True).mean().values
def SMA(S, N, M=1): # 2）高效写法2
return pd.Series(S).ewm(com=N-M, adjust=True).mean().values
def SMA(S, N, M=1): # 3）高效写法3
return pd.Series(S).ewm(span=2N/M-1, adjust=True).mean().values
def SMA(S, N, M=1): # 4）python2的pandas没有ewm,用ewma实现
return pd.ewma(S,com=N-M,adjust=True)
#以上4种写法得到的数值是一样的[/code]
有了这两个关键函数，就可以用它们构造出MACD指标和RSI指标，代码非常简单
[code]
def MACD(CLOSE,SHORT=12,LONG=26,M=9): # EMA的关系，S取120日，和雪球小数点2位相同
DIF = EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA = EMA(DIF,M); MACD=(DIF-DEA)*2
return DIF,DEA,MACD
def RSI(CLOSE, N=24):
DIF = CLOSE-REF(CLOSE,1)
return SMA(MAX(DIF,0), N) / SMA(ABS(DIF), N) * 100 [/code]
以上函数实现的macd,rsi指标和雪球，同花顺，通达信等软件对照完全一致 very good 感謝分享
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