龙听期货论坛's Archiver






 微信: QQ:

龙听 发表于 2021-10-4 19:24

Average true range(真实波动幅度均值)

真实波动幅度均值 Average True Range 简介

平均真实波动范围(Average true range)简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。

如图所示:

ATR指标并没有指示价格方向的信息,只有价格变化的强烈程度的信息,在早期,ATR指标多是用于期货市场上,但现在也用于股票、外汇等金融市场。

真实波动幅度均值(ATR)是由韦尔斯•王尔德(J. Welles Wilder)在其1978年所著的《技术分析中的新概念》("New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8)一书中首先提出的,这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此,这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性,而只是表明价格波动的程度。

[attach]28995[/attach]


真实波动幅度均值

其定义是以下三个值中的最大值:

1.现时最高价减去现时最低价

2.现时最高价减去前一时段收盘价的绝对值

3.现时最低价减去前一时段收盘价的绝对值


[attach]28996[/attach]


计算方法

一般来说,真实波动幅度均值(ATR)通常以14个时段为基础进行计算,这个时段可以是一天内的某个时间段,也可以是一天的日价,乃至周价和月价。在以下用于说明的范例中,我们使用日价作为基础。鉴于计算平均真实波幅总是需要一个开端,所以第一天的TR以当天高低价之差为准,此后每天TR的选取遵循前文所述规则;于是,第一个ATR就是前14天每天的TR的简单算术平均。为了使得ATR的数值更加平滑,王尔德采用了移动平均的概念来使每一个新的ATR都包含前一个ATR的信息,

2[size=12px]其具体计算步骤如下:[/size]

1.将前14天的ATR乘以13

2.将步骤一所得值加上新一天的TR

3.将步骤二所得值除以14


[attach]28997[/attach]


对于想要尝试自己计算ATR的投资者和研究者,下面提供几条说明:

1.ATR的计算总是有一个初始点,这一点的TR以及第一个14的时段的ATR的计算可能不能完全与标准公式一致。一般来说,第一个TR取第一个时间段的高低价差值,而第一个ATR通过前14个时间段的TR的简单算术平均取得。

2.像许多其他指标一样,ATR的计算通过包含前一个ATR的方法来使曲线更平滑,更好地反映信息。

3.数据量的大小会影响计算的最终结果,虽然计算结果的差别不会非常大,但是用500天数据和33天数据必然会计算出不同的ATR。

4.由于取有效数字时舍入的问题,计算结果很难保证百分百准确。


使用方法

价格趋势的反转或开始

极端的高ATR或低ATR值可以被看作价格趋势的反转或下一个趋势的开始。作为与布林通道类似的以价格波动性为基础的技术指标,真实波动幅度均值不能直接预测价格走向及其趋势稳定性,而只是表明交易活动的频繁性。较低的ATR(即较小的真实波幅)表示比较冷清的市场交易气氛,而高ATR(即较小的真实波幅)则表示比较旺盛的交易气氛。一段较长时间的低ATR很可能表明市场正在积蓄力量并逐渐开始下一个价格趋势(可能是之前趋势的延续,也可能是趋势的反转);而一个非常高的ATR通常是由于短时间内价格的大幅上涨或下跌造成的,通常此数值不可能长期维持在高水平。


止损和止赢的设置

交易者也可以使用ATR来设置自己交易的止损和止赢价位。由于ATR计算的是在某一个时间段内货币对的波动真实范围,因此可以把该范围作为是计算止损和止赢的标准。


ATR是不定向的指示器,例如MACD或RSI。相反,ATR是一个独特的波动性的指标,反映了一定程度的兴趣或漠不关心的举动。强大的移动,在任何一个方向,往往伴随着大范围或大的真实波动幅度。这是特别真实的开头的一招。平凡的举动可能会伴随着相对狭窄的范围内。因此,ATR可用于验证的热情,此举背后或突破。牛市的逆转与ATR的增加将表现出强劲的买盘压力,并加强了逆转。看跌的支持增加ATR突破将表现出强劲的抛售压力,并加强支持与突破。

龙听 发表于 2021-10-4 19:24

注意事项

ATR是不定向的指示器,例如MACD或RSI。
ATR是一个独特的波动性的指标,反映了一定程度的兴趣或漠不关心的举动。

页: [1]
渠道·推广(20年运营值得信赖!)▼:温馨提示:期货论坛稳定、流畅的访问体验有赖于赞助商的广告支持,赞助商业务内容非本站官方业务,期货、证券及外汇投资均有亏损的风险,访问赞助商广告即代表您已了解其中的风险。欢迎意向赞助商联系客服或管理员咨询相关事宜。
                     
❤️2025年通过期货论坛开户享受如下优惠政策:政策一:手续费最低交易所+1分起,政策二:日内炒单及大资金享更高比率返还,政策三:保证金可申请交易所标准+0,政策四:开户即享有论坛Prime会员资格(价值199元/年),开户咨询管理员或右侧客服! 😋欧美期货杂志购买、下载与中文翻译:/thread-10603-1-1.html |TB/MC开户优惠政策:/thread-5986-1-1.html2025年最新交易所手续费表:/thread-7537-1-1.htmlSC2.png2025年最新中文翻译:/thread-160355-1-1.html;
欧美期货程序化期刊中文翻译目录: 【1982/83.01-12期】 【1984.01-12期】 【1985.01-12期】 【1986.01-12期】 【1987.01-12期】 【1988.01-12期】 【1989.01-12期】 【1990.01-12期】 【1991.01-12期】 【1992.01-12期】 【1993.01-12期】 【1994.01-12期】 【1995.01-12期】 【1996.01-12期】 【1997.01-12期】 【1998.01-12期】 【1999.01-12期】 【2000.01-12期】 【2001.01-12期】 【2002.01-12期】 【2003.01-12期】 【2004.01-12期】 【2005.01-12期】 【2006.01-12期】 【2007.01-12期】 【2008.01-12期】 【2009.01-12期】 【2010.01-12期】 【2011.01-12期】 【2012.01-12期】 【2013.01-12期】 【2014.01-12期】正在更新中...... 【2015.01-12期】待补 【2016.01-12期】待补 【2017.01-12期】正在更新中...... 【2018.01-12期】 【2019.01-12期】 【2020.01-12期】 【2021.01-12期】 【2022.01-12期】 【2023.01-12期】 【2024.01-12期】 【2025.01-12期】正在更新中......