[转载]判断行情的利器－通道压缩法
文/By：程式猎人大家都知道，心脏是维持人生命最重要的器官，而心脏总是在收缩后再扩张把血液送出在前几个星期猎人介绍过TVBS通道策略，曾说过：通道策略有顺势跟逆势的做法，但这是针对通道突破或拉回策略而言。其实通道还有另一种运用方式，这边先卖个关子。所谓天下合久必分，分久必合。价格趋势也是，盘整久了就会出现行情，大行情出现过后就会开始盘整，这是不变的真理。唯一会变的就是，不知道盘整会持续多久的时间，一波行情会走多远。
盘整盘的特性
简单来说，价格通道通常是由价格均线当作通道的中心线，然后往外延伸出一段距离当作通道的上下限。不同的人可以做出不同的价格通道，因为价格均线的算法，每个人可能都不一样。通道间的距离取法，大家也都有各自的算法，而最常见的方式就是波动率，这边的波动率是只用来衡量价格变动的方式，常见的就是标准差或是平均真实区间。重点来了，在盘整的时候，会有什么特征？不就是行情黏在那边，走不出方向，所以价格容易在区间内震荡。当价格一直在区间内震荡时会发生什么情况？赔钱，对啦！但是猎人不是要说这个，如果行情一直在区间内震荡波动率就会下降，就会造成区间开始变小，对！这就是重点。行情盘整会造成通道区间压缩变小。但是区间不会永无止境的压缩变成零吧！你把弹簧压久了，一放手，弹簧可是会往上跳的高高的。所以当通道压缩一段时间后开始扩张时，通常也意味着行情即将出现。所以当通道压缩一段时间后开始扩张时，通常也意味着行情即将出现。所以当通道压缩一段时间后开始扩张时，通常也意味着行情即将出现。
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测试通道模型简介
这边使用之前猎人介绍过的TVBS通道来做测试，基本上TVBS通道的宽度计算是使用改善过后的真实区间（TypicalPx）来决定。然后算出改善过后平均真实区间，也就是（TypicalPx）加总后取平均值，
公式是Deviation = (Summation(TypicalPx,Period) / Period) * DevFact;
最后可以算出通道宽度BD=XAverage(Deviation, BandAverage) ;
那该怎么描述通道是压缩还是扩张呢？大家可以想一下，可以参考一下下面的K线图。大家可以发现，通道在压缩时，上下限会逐渐接近，也就是上下限的距离会慢慢变小变窄。反之，扩张时，上下限的距离会慢慢拉开。所以用来衡量区间宽度的数值就是判断区间是否在压缩还是扩张的最佳工具。我们在等待的进场时机就是通道在压缩后开始扩张的时候，这时候就是行情可能要出现的时机了。所以描写通道压缩到扩张的简单方式就是由通道宽度BD逐渐递减到开始递增时，如下图所示：如果有想寻找如何表示收缩或扩张的人，可以参考这种简单的方式。不过这边再加入一组对照组作测试，既然有压缩后扩张进场，那也应该有扩张后开始压缩在进场来作比较才对，请看下面模型测试。
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测试模型：TVBS通道压缩扩张策略
规格与设定－
•交易型态：留仓
•标的商品：台指期
•周期设定：30分K线
•回测时间：2002/1/2~2013/10/4
•回测成本设定：$1000/来回
•回测软体：MultiCharts
进场规则－
(1)当通道压缩后开始扩张时，在Highest(high, 3)进场作多。
(2)当通道压缩后开始扩张时，在Lowest(low, 3)进场放空。
滤网－
(1)进场时间设定13:30之前。
(2)结算当日不进场。
出场规则－
(1)结算日出场。
(2)停损点设定为亏损75点。
(3) 500点停利。
首先看到上图的策略绩效表对照表，左边的扩张后压缩进场的绩效明显比右边的压缩后扩张的进场方式差很多，而且最大策略亏损更是差了2倍之多，没想到压缩后扩张的进场策略最大策略亏损只有不到20万，看来似乎还蛮稳定的。再来看到总交易分析表，可以看到进场次数大概都是将近600次，不过左边的对照组胜率很低，只有35%左右，右边的策略胜率虽然也不高，但是至少还有4成，算不错了。最后看到年周期分析表，可以发现左边的策略有三年是亏钱的，而右边的策略竟然每年都是获利的，除了2002年有点逊之外。虽然这个策略不像一般的突破策略在2008年大赚，但是至少看起来是每年会稳定赚钱的策略。而且最重要的是，TVBS通道压缩后扩张策略架构很简单，只有基本进场逻辑与时间滤网，就没有设定其他滤网了，因为这样的进场次数就已经不算多了，所以就不加其他滤网了。大家读到这边有没有发现什么盲点，有没有发现？那就是上面讲压缩后扩张进场的交易逻辑到底怎么表示呢？上面已经提示大家很多了，大家可以在想一下，答桉会在几天后更新于本篇文章内。
[attach]28987[/attach] [attach]28989[/attach] [attach]28988[/attach] multicharts 程式码：
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