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龙听 发表于 2021-9-4 07:05

【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第220节:从一个bar的诞生讲起,理解最基础的bar数据是如何搭建起程序化交易之塔的

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【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第220节:从一个bar的诞生讲起,理解最基础的bar数据是如何搭建起程序化交易之塔的

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龙听 发表于 2021-9-4 07:07

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龙听 发表于 2021-9-4 07:08

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龙听 发表于 2021-9-4 07:10

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龙听 发表于 2021-9-4 07:11

为什么说理解bar是程序化交易的最关键点

1、在一个正常的程序化中,多数函数均基于bar的各要素而来,可以说bar是程序化折基础的砖。没有这些bar的砖,就不会有程序化交易这个塔。



2、多数指标均由函数计算而来,可以说数学是程序化的工具,它将bar砖垒成指标之塔。



3、信号是塔上的最亮的部分,所以信号基于函数和指标,而又增加了交易部分。



所以说理解好一个bar的原始要素是写函数、指标和信号的最基础工作。

龙听 发表于 2021-9-4 07:12

盘后与盘中bar的区别
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[p=30, 2, left]1、盘后时间由于最新bar已经确认了四要素(O,H,L,C),所以按正常的写法做策略即可。(多用于回测)
[/p]
[p=30, 2, left]2、盘中因为最后一根bar除了开盘确定外,其它的三个要素(H,L,C)都是不确定的,所以在写策略时一定要想好这个问题。否则经常会犯逻辑错误。(交易中注意)[/p]
[p=30, 2, left]3、常见错误:收盘价突破新高进场(盘中最新价与收盘价是一个价格,当盘中close 突破进场,尾盘close又跌回来,事后看收盘价并没有突破,但是在盘中是有过一段时间进场的,这也叫信号闪烁。)
[/p]
[p=30, 2, left]4、解决办法:(1)将收盘价突破改成最高或最低,向上突破就用high,因为一旦high达到标准了,high只会比进场时更高或一样,不会比进场更低。同时向下突破时用low做突破的判断。(2)、判断成立后,第二个bar的开盘价或市价进场。也可以避免信号闪烁。[/p]

龙听 发表于 2021-9-20 07:23

[size=14.4px]占位[/size]
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