籌碼函數(页 1) - PowerLanguage语言 - 龙听期货论坛 - 量化交易|策略源码|程序化课程

龙听发表于 2021-7-26 16:18

籌碼函數

籌碼函數
以非 DATA2 方式提供三大法人、大額交易人的期貨選擇權籌碼資訊，程式編寫更有效率！
鑒於臺灣金融市場為淺碟市場，三大法人進出對指數走勢有十足的影響力，因此可以透過觀察盤後籌碼數據，來發掘是否有可以穩定獲利的交易策略。

以往要取得盤後籌碼數據，需自行去期交所網頁下載數據並每日維護，且在 Multicharts 中使用多 data 交易，對於交易開發及維護的便利性上有所滯礙。

透過 TOUCHANCE 的 GetChip 函數，可以直接在 PowerLanguage Editor 中直接呼叫
籌碼數據使用，降低 Multicharts 資源佔用及提高開發彈性。

數據分析
提供三大法人、大額交易人的期貨選擇權籌碼資訊

長期回測
期貨與選擇權最長 10 年迄今的籌碼數據回補權限

整合函數
整合為 PowerLanguage 函數，匯入即可使用

代碼易懂
使用參數即可取得的三大法人與大額交易人交易量資訊

提高彈性
提高策略開發彈性，可搭配不同指標運算使用

不佔資源
直接呼叫函數降低 MultiCharts 資源佔用

龙听发表于 2021-7-26 16:19

GetChip
返回指定商品在指定日期的籌碼數據，包含三大法人盤後籌碼及大額交易人未沖銷部位
[code]Inputs:
SYMBOL_NAME(StringSimple),
FIELD_DATE(NumericSimple),
FIELD_TIME(NumericSimple),
TRADER_TYPE(NumericSimple),
FIELD_SIDE(NumericSimple), // 1:Long, 2:Short
FIELD_TRADE(NumericSimple),
FIELD_VOLUME(NumericSimple); // 1:Contracts, 2:Amount

external: "MCExtendQuote64.dll", int, "Init", IEasyLanguageObject;
external: "MCExtendQuote64.dll", int, "Deinit", IEasyLanguageObject ;
external: "MCExtendQuote64.dll", double, "get_chip", int, string, int, int, int, int, int, int;

#events
OnCreate = Init;
OnDestroy = Deinit;
#end ;

if TRADER_TYPE >=4 and FIELD_TRADE=2 and FIELD_VOLUME=2 then
GetChip = get_chip(1, SYMBOL_NAME, FIELD_DATE, FIELD_TIME, TRADER_TYPE, FIELD_SIDE, FIELD_TRADE, FIELD_VOLUME)*0.0001
else
GetChip = get_chip(1, SYMBOL_NAME, FIELD_DATE, FIELD_TIME, TRADER_TYPE, FIELD_SIDE, FIELD_TRADE, FIELD_VOLUME);[/code]

龙听发表于 2021-7-26 16:20

函數使用語法[code]GetChip(SYMBOL_NAME, FIELD_DATE, FIELD_TIME, TRADER_TYPE, FIELD_SIDE, FIELD_TRADE, FIELD_VOLUME)[/code]

龙听发表于 2021-7-26 16:20

參數[url=#can-shu][/url]
[color=#cc5934][/color]
[table]
[tr][td][p=30, 2, left][b]名稱[/b][/p][/td][td][p=30, 2, left][b]類型[/b][/p][/td][td][p=30, 2, left][b]說明[/b][/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]SYMBOL_NAME[/p][/td][td][p=30, 2, left]字串型[/p][/td][td][p=30, 2, left]指定商品的代號，須加上雙引號，如"TXF"[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]FIELD_DATE[/p][/td][td][p=30, 2, left]數值型[/p][/td][td][p=30, 2, left]查詢日期，如 20190625 或是 1190625[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]FIELD_TIME[/p][/td][td][p=30, 2, left]數值型[/p][/td][td][p=30, 2, left]查詢時間，精確到秒，如 time_s 或150000[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]TRADER_TYPE[/p][/td][td][p=30, 2, left]數值型[/p][/td][td][p=30, 2, left]1.自營商2.投信3.外資[/p][p=30, 2, left]4.前五大交易人[/p][p=30, 2, left]5.前五大特定法人[/p][p=30, 2, left]6.前十大交易人[/p][p=30, 2, left]7.前十大特定法人[/p][p=30, 2, left]8.全市場 ( 買、賣方合計 )[/p][p=30, 2, left]9.前五大交易人(近月)[/p][p=30, 2, left]10.前五大特定法人 ( 近月 )[/p][p=30, 2, left]11.前十大交易人 ( 近月 )[/p][p=30, 2, left]12.前十大特定法人 ( 近月 )[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]FIELD_SIDE[/p][/td][td][p=30, 2, left]數值型[/p][/td][td][p=30, 2, left]1:買方2:賣方[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]FIELD_TRADE[/p][/td][td][p=30, 2, left]數值型[/p][/td][td][p=30, 2, left]1:成交量 ( 大額交易人未提供 )2:未平倉量[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]FIELD_VOLUME[/p][/td][td][p=30, 2, left]數值型[/p][/td][td][p=30, 2, left]1:口數2:契約金額 ( 用於三大法人 ) 或百分比 ( 用於大額交易人 )[/p][/td][/tr]
[/table]

龙听发表于 2021-7-26 16:21

函數範例
[code]getchip("TXF",20190621,150000,3,1,2,1)
台指期外資多單口數

getchip("TXF",20190621,150000,3,2,2,1)
台指期外資空單口數[/code]

期貨商品代碼表[url=#qi-huo-shang-pin-dai-ma-biao][/url]
[color=#cc5934][/color]
[p=30, 2, left]期貨輸入代碼為三個英文字母，如臺灣50期貨="T5F"、小型臺指期貨="MXF"，以下為期貨商品代碼列表[/p]
[p=30, 2, left]商品代碼需使用英文大寫[/p]
[table]
[tr][td][p=30, 2, left][b]商品[/b][/p][/td][td][p=30, 2, left][b]代碼[/b][/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]臺股期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]TXF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]電子期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]EXF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]金融期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]FXF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]小型臺指期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]MXF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]臺灣50期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]T5F[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]股票期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]STF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]ETF期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]ETF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]櫃買指數期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]GTF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]非金電期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]XIF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]東證期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]TJF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]美國標普500期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]SPF[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]美國道瓊期貨[/p][/td][td][p=30, 2, left]UDF[/p][/td][/tr]
[/table]

選擇權商品代碼表[url=#xuan-ze-quan-shang-pin-dai-ma-biao][/url]
[color=#cc5934][/color]
[p=30, 2, left]選擇權輸入代碼則將"F"改為"O"，並加上小數點及買賣權分類(C、P)，如查詢台灣50買權，輸入"T5O.C"[/p][table]
[tr][td][p=30, 2, left][b]商品[/b][/p][/td][td][p=30, 2, left][b]代碼[/b][/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]臺指選擇權(CALL)[/p][/td][td][p=30, 2, left]TXO.C[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]臺指選擇權(PUT)[/p][/td][td][p=30, 2, left]TXO.P[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]電子選擇權(CALL)[/p][/td][td][p=30, 2, left]TEO.C[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]電子選擇權(PUT)[/p][/td][td][p=30, 2, left]TEO.P[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]金融選擇權(CALL)[/p][/td][td][p=30, 2, left]TFO.C[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]金融選擇權(PUT)[/p][/td][td][p=30, 2, left]TFO.P[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]股票選擇權(CALL)[/p][/td][td][p=30, 2, left]STO.C[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]股票選擇權(PUT)[/p][/td][td][p=30, 2, left]STO.P[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]ETF選擇權(CALL)[/p][/td][td][p=30, 2, left]ETC.C[/p][/td][/tr]
[tr][td][p=30, 2, left]ETF選擇權(PUT)[/p][/td][td][p=30, 2, left]ETC.P[/p][/td][/tr]
[/table]

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