让它告诉你，量化交易的胜率取决于什么？
如果大家看过前几篇小编的文章，我相信大家还记得，在研究盈利的交易中提到非常重要的两个部分，那我们先来回忆一下：首先盈利的比较重要的一点就是交易次数。因为你交易的次数越多，给你带来盈利的稳定性越高。就像你做实验是一样的，你只做一次实验和你做20次实验，不可能是一个结果的。实验次数越多，你的结果越准确。交易也是一样的，你交易20次和你交易30次，盈利的概率都是大不相同的。同理：一旦交易次数少的话，很容易发生两端分化现象。
其次那就是交易中的策略一致性，不能你有5种交易策略，你要交易20次，然后你把5种交易策略都来回应用一遍，这样反而会影响你做交易的决策。
让它告诉你，量化交易的胜率取决于什么？
我们来举个例子，当你面临一门你什么都不会的科目考试时，在你面前有100道选择题，每一道选择题仅有A.B两个选项，这时候因为你什么都不会，你只能靠猜。也就是你做对和做错的几率都是50%。其实当成绩下来的时候你会发现，你对错的几率都差不多。其实这个例子就在影射一个问题，什么是胜率两端分化。如果做交易也靠猜和碰运气的话，那我认为你运气好的话可能盈利，运气不好结果可想而知了。可是在交易中，假如你每一次都是坚持一个选择，交易的次数多了是不是你的胜率也就大了。这和考试是一样的，不是A就是B，只要你坚持一个，你的正确率就是接近50%的。但是你想比这个概率高的话，那你就得学习了，去付出很多的经历和努力，利用我们的努力去战胜自然规律。
让它告诉你，量化交易的胜率取决于什么？
以上讲的，就是想告诉大家，在交易时，一定要“专一”，要对自己有信心。在最初可能你的策略会让你失望，但是你要给它机会，相信它在以后的时间里会很稳定。当然要补充一下，你的盈利好不好还得靠你的策略，也就是说好的策略可以让你稳定的获利，但是一旦它不够优秀的话，我想就不用我多说了，它也会持续的亏损。要想证明你的策略是好是坏，只要你应用同一个策略在市场3000多只股票中寻找到符合条件的个股（条件：详看《量化交易，教你从零开始》），接下来就是买进持有，对跌到止损线的个股处理办法就是：减仓或者卖出，一旦出现大幅上涨的个股背离的情况，那么就要减仓处理。这样来回的交易，我相信什么策略是怎么样的效果，都可以了解了。
肥尾现象，大家了解多少？它的出现的依据是：策略再不经意间买到一只或者多只涨幅很大的个股，此个股的盈利额有时候会达到账户总体盈利的一半或者以上。这时候就出现了肥尾现象。其实它的出现就是市场对你趋势型策略的一个奖励，如果想让它变多的前提是你的交易次数足够多，肥尾效应也就会很多。
其实小编个人认为，不管怎么样，一定要拥有一个好的量化策略，这样才能保证我们的持久盈利。
页:
[1]