【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第181节：利用插入商品图表方式构建任意两个品种的商品价差或比率，探讨套利机制及盈利原理
[attach]28250[/attach]【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第181节：利用插入商品图表方式构建任意两个品种的商品价差或比率，探讨套利机制及盈利原理
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程式码部分：
**** Hidden Message ***** 运行效果及绩效：
[attach]28252[/attach] [attach]28251[/attach] [b]简评：[/b]
1、我通过价差做各种的计算与表现形式，仍然没法找到一个能盈利不错又比较稳健的套利策略，若是有这方面的不错的思路的网友，可以加我们群或加我，我们一起探讨。
2、从大的周期看国内商品期货的运行周期大约是一到两年，同时高低点也不尽相同。所以会出现在某一个时间点（一天，一小时）价差是处于这一运行周期的某一个价差点上，山头之巅或山底之谷或山腰之际。这就导致若是在级小时间周期内交易（即高频）会出现价格在某时突然上或下穿一段时间内形成的上下轨，从而开启新的运行轨迹，导致高频或超短的套利出现亏损。
3、大家有什么思路欢迎加入交流群一起探讨。 以周线角度看价差运行轨迹
[attach]28253[/attach] 1、利用GVSetNamedInt与GVSetNamedInt进行全局变量的传递做套利方案：[url]http://www.qhlt.cn/thread-111540-1-1.html[/url]；
2、利用pmm_set_global_named_num与pmm_get_global_named_num进行全局变量的传递做套利方案：[url]http://www.qhlt.cn/thread-111539-1-1.html[/url]；
3、传统利用主副图做价差套利方案：第181节：利用插入商品图表方式构建任意两个品种的商品价差或比率，探讨套利机制及盈利原理：[url]http://www.qhlt.cn/thread-108540-1-1.html[/url]；
4、第178节：品种2价格上穿或下穿均线在品种1买入与卖出：[url]http://www.qhlt.cn/thread-108312-1-1.html[/url]；
5、利用全局变量Gv_plus中PutMCDataD关键词与GetMCDataD关键词进行全局变量传递套利方案：[url]http://www.qhlt.cn/thread-111587-1-1.html[/url]； 谢谢分享
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